El Barrio del Castillo está situado en una colina y coronado por el Castillo de San Miguel, desde el que se contempla panorámica y espectacularmente gran parte de la Villa de Almuñécar y sus playas.
Es un sitio de visita obligada junto a las Cuevas de los Siete Palacios, ambos se reparten el patrimonio museístico de Almuñécar, o al menos de lo que queda de los vestigios de las distintas civilizaciones. Ambos lugares apenas distan 200 metros entre si. La Cueva de los Siete Palacios, es la sede del Museo Arqueológico Municipal. También dentro del Castillo de San Miguel encontramos un segundo museo arqueológico, el Museo de la Ciudad, que además de contener interesantísimas piezas de distintas civilizaciones, nos muestra el pasado de Sexi, tal y como era conocida Almuñécar en la época Romana, Sexi "La Enigmática", según traducen algunos estudiosos.
Por su parte, la Cueva Siete Palacios contiene cerámica y utensilios de todo tipo, además de algunas esculturas. Abarca casi todos los periodos conocidos con asentamientos humanos y desde luego contiene una pieza única, una joya del arte funerario egipcio, se trata del vaso canopo de Apofis I. Con forma de anfora esculpida en mármol, su confección, su vaciado, siguen siendo uno de los muchos misterios que nos dejó la civilización de los faraones. El vaso en concreto es el documento escrito mas antiguo hallado en la Península Ibérica, y se cree que fue traido a Almuñécar por los fenicios. Apofis I fue un personaje mencionado en la Biblia y su figura puede asimilarse a la Serpiente Apofis, ser del averno, que según el Libro de los Muertos, era el último obstáculo que debía superar el difunto en su tránsito en el más allá. En cualquier caso, la belleza de esta pieza, es algo que trasciende a cualquier leyenda, francamente pienso que merece la pena venir a Almuñécar sólo para verlo. Pero hay tanto que ver en Sexi, la Enigmática, no dejará de sorprendernos y esta parte de ella, es singularmente bella y llena de misterios, como el que habla de un entramado de pasadizos que recorren todo el subsuelo y del que parece ser existen varias entradas en algunas viviendas de Almuñécar. Túneles que conectarían el Castillo de San Miguel con la Cueva Siete Palacios,con la playa e incluso con la Iglesia de la Encarnación.