El Museo de la Ciudad de Almuñécar está situado dentro del recinto del Castillo de San Miguel, en la parte más alta del Cerro del mismo nombre, desde aqui arriba tenemos una amplia y hemosa vista de toda la ciudad. Es un edificio -siglo XVIII- que no guarda relación con el resto. Se le han dado diversos usos, pero en la actualidad en su interior se exponen piezas extraidas de diversos yacimientos arqueológicos de la ciudad, además de hacer un recorrido por su historia através de unas maquetas que nos muestran la diferente fisinomia de Sexi, durante las culturas fenicia, árabe y romana.